[한국정경신문=윤성균 기자] 한국은행이 은행 간 차액결제 실패를 대비해 은행으로부터 받아놓는 담보의 비율을 점진적으로 인상하기로 했다. 또 디지털 뱅크런 발생에 대비한 결제리스크 관리 강화를 위해 실시간 총액결제(RTGS) 시스템 도입을 추진한다.

15일 연합뉴스에 따르면 한은은 이날 공개한 ‘2023년 지급결제보고서’에서 “지난해 8월 차액결제 이행용 담보제공 비율을 70%에서 80%로 높였고, 올해 8월 90%, 내년 8월 100%로 인상할 계획”이라고 밝혔다.

결제방식별 신속자금이체시스템 도입 현황 (자료=한국은행)

차액결제는 결제 시스템에 참여한 금융기관 사이에 이뤄지는 이체 등의 자금거래를 실시간으로 결제하는 것이 아니라 일정 시간을 두고 거래를 모아 마감한 뒤 각 금융기관의 줄 돈과 받을 돈을 합산해 차액만을 결제하는 방식이다.

현재 국내 은행 간 소액거래는 차액결제 방식으로 이뤄지는데 거래 다음 날 오전 11시 한은이 은행 사이 차액을 정산해주고 결제를 마친다.

하지만 각 금융기관이 차액결제에 앞서 미리 지급하는 이 방식에서는 불가피하게 ‘신용 리스크(위험)’가 발생한다. 예를 들어 지난해 미국 실리콘밸리뱅크(SVB) 처럼 하루나 이틀 짧은 시간에 은행이 갑자기 파산에 이르면 파산 은행을 상대로 거래한 은행들은 다음날 차액을 정산받을 수 없어 리스크가 연쇄적으로 전염될 수 있다.

따라서 한은은 위험 회피 수단으로서 각 은행으로부터 차액결제 규모의 일정 비율에 해당하는 국채·통화안정채권(통안채) 등을 담보로 받아두는데 이것이 차액결제 이행용 담보증권이다.

앞서 지난해 7월 한은은 차액결제 이행용 담보로 인정하는 증권의 종류도 기타 공공기관 발행채, 지방채, 우량회사채 등으로 늘려줬다.

한은은 현재 80%인 담보 비율은 올해 90%를 거쳐 내년에는 100%까지 높일 계획이다.

담보 비율 인상은 신용 위험 해소 차원이다. 국제결제은행(BIS)도 지난 2012년 제정한 ‘금융시장 인프라에 관한 원칙(PFMI)’에서 차액결제 이행용 담보증권 비율을 100%로 권고한 바 있다.

한은은 신용 리스크가 없는 실시간 총액결제(RTGS:Real Time Gross Settlement) 시스템 도입도 서두르고 있다.

RTGS는 우리나라와 같은 이연 차액결제(DNS:Deferred Net Settlement) 방식과 달리 수취인 계좌에 실시간으로 돈이 지급되는 순간 해당 건에 대한 은행 간 결제까지 완전히 마무리되는 형태다. 미국 연방준비제도(연준:Fed)의 ‘페드나우(FedNow)’ 대표적 사례다.

금융기관 사이 수많은 결제가 실시간으로 이뤄지기 때문에 처리 정보량이 폭증하고 비효율적이라는 문제가 있지만 최근 정보통신기술(ITC) 발달로 24시간 연중무휴 RTGS 시스템 구현이 가능해졌다.

또 미국, 유로지역 등 주요국을 중심으로 RTGS 방식의 신속자금이체시스템 도입이 확산되면서 국가간 신속자금이체시스템 연계가 RTGS 방식을 중심으로 이뤄질 가능성도 높아지고 있다.

한은은 신속자금이체시스템의 안전성을 제고하고 국가 간 신속자금이체시스템 연계 움직임에 대응하기 위해 RTGS 방식 신속자금이체시스템의 도입을 검톼고 있다는 설명이다.

한은은 보고서에서 “민간 금융기관과 협의를 열어 RTGS와 관련한 의견을 계속 수렴하고 있다”며 “향후 이를 통해 최적 성능의 RTGS 시스템 구성과 운영 방식 등을 검토할 예정”이라고 밝혔다.

한국정경신문 윤성균 기자 friendtolife@daum.net 윤성균 기자의 기사 더보기

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