[한국정경신문=윤성균 기자] 우리은행이 주식파생상품 투자 과정에서 약 1000억원의 손실을 입었다. 은행측은 관련 거래를 전면 중단하고 해당 직원을 징계하기로 했다.

8일 우리은행은 해명자료를 통해 지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검에서 주가연계증권(ELS) 상품 관련 평가손실 962억원이 발생했음을 발견하고 이를 2분기에 손실 처리했다고 밝혔다.

우리은행 본점 (자료=유리은행)

우리은행에 따르면 담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했으나 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다.

장외파생상품은 가격 산출이 중요하기 때문에 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생했기 때문이라는 게 은행 측 주장이다.

우리은행은 지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검을 실시했고 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤다. 또 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다.

이후 금융시장 변동성이 지속되고 있는 상황을 감안해 962억원의 평가손실을 확정, 회계처리기준에 맞춰 올해 6월말 결산에 반영했다는 것이다. 다만 현재 반영된 손실은 최대치를 반영한 것으로 향후 시장 상황에 따라 축소될 수 있다.

우리은행은 “본건은 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다”고 강조했다.

우리은행은 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단하고 변동성 산출 관련 팀·부서 단위 복수 검증을 강화했다. 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용도 준비 중이다.

우리은행 관계자는 “은행 경영진이 이번 손실을 은폐하거나 지연한 사실이 없다”며 “지난 7월부터 9월까지 면밀한 자체검사를 실시해 제도를 개선했으며 관련 직원에 대한 징계를 위해 8일 인사협의회를 실시할 예정”이라고 말했다.

한국정경신문 윤성균 기자 friendtolife@daum.net 윤성균 기자의 기사 더보기

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